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科目代码：3301

科目名称：金融工程学

一、考试的总体要求

熟悉和了解金融工程学的基本概念、内容和理论；掌握设计、开发和实施新型金融产品的基本方法与技术；能完成金融工程问题的分析和处理。

二、考试的内容

1.金融工程概述：金融工程的界定；金融工程的分析方法；金融工程和金融创新；金融工程的产生和发展。

2.金融工程理论：资产组合理论；资本资产定价模型；套利定价模型；有效市场理论；MM定理；状态价格定价方法；二叉树模型；布莱克-斯科尔斯期权定价公式；套期保值原理。

3.金融衍生产品：远期外汇交易；货币互换；外汇期货；外汇期权；远期利率协议；利率期货；利率期权；利率互换；股票期权；股指期货；股指期权。

4.金融工程技术：汇率风险及其管理；利率风险及其管理；股票价格风险及其管理；信用风险管理。

三、考试的题型

名词解释、计算题、问答题、论述题。

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