岗位职责:
1.负责集团层面零售风险计量工具的研究、开发及优化工作；
2.负责制定零售关键要素定义及零售内部评级模型开发政策；
3.负责零售违约概率风险分池模型、零售违约损失率风险分池模型、零售违约风险暴露风险分池模型、零售压力测试模型、零售评分卡的开发及优化工作；
4.负责所有零售模型的上线工作，确保模型线上稳定有效运行；
5.负责零售风险敞口的压力测试工作；
6.指导附属机构开展新资本协议信用风险零售内部评级模型的开发工作；
7.负责零售各类监管及行内数据分析和各类报表的统计工作。
任职要求:
1.全日制本科以上学历，数学、统计、金融工程、计量经济学或其他相关专业；
2.具有2年以上银行风险计量模型开发岗位经验；
3.较强的数理计量能力，熟悉多种统计方法（包括线性回归、Logistic回归、决策树分析、时间序列分析等），熟练使用SAS统计分析软件建立模型；
4.较强的信息收集、分析和推理能力，及较强的文字表达和沟通能力；
5.具备大型数据挖掘项目的开发经验；
6.熟悉新资本协议和国内监管指引；
7.善于创新、思维敏捷、精力充沛，能够承受较大工作压力。
所属机构: 总行
招聘部门: 风险管理部
工作地点: 深圳
截止日期: 2016-06-21
笔试地点:深圳
岗位详情请参考：http://career.cmbchina.com/Social/Position.aspx?id=9050
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