970货币银行学、金融市场学国际金融的综合考试大纲

一、 考试目的

《货币银行学、金融市场学、国际金融》是金融学硕士（020204）复试笔试科目，其目的是考察考生是否掌握了金融学理论和较系统的金融专业知识，对货币、信用、利率、金融机构、金融市场、国际金融、金融宏观调控等基本范畴、内在关系及其运动规律有较清楚的理解。

二、考试的性质与范围

本考试是一种测试应试者金融学基础理论掌握程度的水平考试。考试范围包括货币银行学、金融市场学和国际金融三门课程的基础知识。

三、考试基本要求

考生应能：

1、准确地再认或再现金融学原理的有关知识。

2、正确理解和掌握金融学原理的有关范畴，规律和论断。

3、运用有关原理、解释和论证某种观点，辩明理论是非。

4、综合运用金融学原理、观点和方法，比较和分析有关社会现象或实际问题。

5、准确、恰当地使用金融学科的专业术语，层次清楚，有论有据，合乎逻辑地表述。

四、考试形式

本考试满分100分，考试时间为2小时，答题方式闭卷、笔试。

五、考试内容

内容比例：

货币银行学 约50%

金融市场学 约25%

国际金融 约25%

Ⅰ．货币银行学

一、货币

（一）考试要求

要求考生了解货币的起源和发展、货币的本质与形式；形式的演进；掌握货币的本质，掌握货币的职能和货币制度及其历史演进的知识；并且熟悉中国现行的人民币制度。

（二）考试要点

1．货币

（1）货币的起源和发展

（2）货币的职能

2．货币制度

（1）货币制度的构成要素

（2）货币制度的演变和发展

①银本位制

②金银复本位制：格雷欣法则

③金本位制

④信用货币本位制

二、利息与利率

（一）考试要求

要求考生了解信用的本质、信用的产生和发展，以及现代信用的主要形式；掌握利息和利率的基本内涵，以及利率决定和利率结构的主要理论；并且能够进行单利和复利的计算。

（二）考试要点

1．信用概述

（1）信用的本质

（2）信用的产生与发展

（3）现代信用的主要形式

2．利息和利率

（1）利息的来源和本质

（2）利息本质的理论：古典经济学的利息本质理论、近代西方经济学的利息本质理论、马克思关于利息本质的理论

（3）利率的计算：单利和复利

（4）利率的分类

①市场利率、官定利率与公定利率

②固定利率与浮动利率

③名义利率与实际利率

④一般利率与优惠利率

（5）利率的作用

①利率的经济效应：成本效应、资产组合调整效应、财富效应、利率的预期效应、利率的汇率效应

②利率对宏观经济和微观经济的杠杆作用

③利率充分发挥作用的条件

3．利率的决定

（1）利率决定的理论

①古典学派的储蓄―投资理论

②凯恩斯的流动性偏好理论

③可贷资金理论和 IS-LM 模型

（2）利率的作用

①利率变动对储蓄的影响

②利率变动对投资的影响

③利率变动对物价的影响

④利率变动对宏观经济调节的影响

4．利率的结构理论

（1）利率的风险结构

①利率的风险结构

②决定利率风险结构的主要因素

（2）利率的期限结构

①利率的期限结构

②解释利率期限结构的理论：预期理论、市场分割理论、偏好理论

三、商业银行

（一）考试要求

要求考生了解商业银行的产生、作用与发展，商业银行的各项业务；掌握分业经营与混业经营的争论、商业银行面临的主要风险、巴塞尔协议、存款保险制度；熟练掌握商业银行的经营方针、商业银行的经营管理理论与方法、商业银行的经营安全与监管问题。

（二）考试要点

1．商业银行概述

（1）商业银行的产生

（2）商业银行的组织制度

（3）商业银行的作用

（4）商业银行的发展趋势

（5）分业经营与混业经营

2．商业银行的业务

（1）商业银行的资产负债表

（2）商业银行的负债业务

①资本金业务

②存款业务

③借款业务

（3）商业银行的资产业务

①现金业务

②贷款业务

③投资业务

（4）商业银行的其他业务

①结算业务

②信托业务

③代理业务

④租赁业务

⑤表外业务

3．商业银行的经营方针

（1）盈利性

（2）安全性

（3）流动性

4．商业银行的经营管理理论

（1）资产管理

①资产管理理论：真实票据理论、转换理论、预期收入理论

②资产管理方法

（2）负债管理

①负债管理理论

②负债管理方法

（3）资产负债联合管理

①资金匹配法

②缺口管理

③资产负债比例管理

5．商业银行的安全与监管

（1）商业银行面临的主要风险

（2）对商业银行监管的基本方法

（3）《巴塞尔协议》（Ⅰ和Ⅱ）

（4）存款保险制度

四、中央银行

（一）考试要求

要求考生了解中央银行的产生和发展，中央银行的多种形式；掌握中央银行的主要业务；熟练掌握中央银行的职能、中央银行对货币发行的控制、中央银行的金融监管。

（二）考试要点

1．中央银行的产生和发展

（1）中央银行的产生

（2）中央银行的发展

2．中央银行制度的类型

（1）单一的中央银行制

（2）联邦的中央银行制

（3）跨国的中央银行制

（4）准中央银行制

3．中央银行的职能

（1）发行的银行

（2）政府的银行

（3）银行的银行

（4）管理金融的银行

4．中央银行的主要业务

（1）中央银行的资产负债表

（2）中央银行的负债业务

①货币发行业务

②存款业务

（3）中央银行的资产业务

①再贴现业务

②贷款业务

③证券买卖业务

④保管黄金和外汇储备业务

（4）中央银行的其他业务

①资金清算业务

②代理国库业务

五、货币政策

（一）考试要求

要求考生了解货币政策的最终目标和中间目标；掌握最终目标和中间目标的选择，货币政策工具；熟练掌握三大货币政策工具、各种货币政策传导机制；货币政策和财政政策的协调。

（二）考试要点

1.货币政策目标

（1）货币政策目标的涵义

（2）货币政策最终目标

①货币政策最终目标的内容

②货币政策最终目标之间的相互联系

③我国货币政策最终目标的选择

（3）货币政策的中间目标

①中间目标的必要和选择标准

②几种可供选择的中间目标

2．货币政策工具

（1）一般性质政策工具

①法定存款准备金制度

②再贷款和再贴现业务

③公开市场操作

（2）选择性的货币政策工具

①信用控制：信用配额、不动产信用控制、证券市场信用控制

②.利率控制（规定存贷款利率的上下限、差别利率）

③流动比例控制

④直接干预

⑤道义劝告与窗口指导

3．货币政策传导机制

（1）货币政策传导机制的内涵

（2）货币政策传导渠道的理论分析

①凯恩斯的利率传导机制理论

②托宾的 q 理论

③莫迪利安尼的恒常收入效应

④“财富调整论”

⑤信贷配给传导机制

⑥汇率传导机制（国际传导）

4．货币政策与财政政策的配合

（1）配合的基础

（2）配合模式

六、货币供给

（一）考试要求

要求考生了解货币层次的划分；掌握商业银行存款创造与收缩过程；熟练掌握货币供给的乘数模型，影响货币供给的因素。

（二）考试要点

1．货币层次的划分

（1）货币层次划分的理论及实践

（2）划分货币层次的现实意义

2．商业银行存款创造

（1）存款创造的条件

（2）多倍存款扩张的过程

（3）存款收缩过程

3．货币供给的理论模型

（1）基础货币

①基础货币的概念

②基础货币的决定因素

③基础货币对货币供给的影响

（2）货币乘数

①货币乘数的概念

②货币乘数的决定因素

③货币乘数对货币供给的影响

4．中国的货币供给

（1）中国货币层次及其乘数

（2）基础货币的影响因素

（3）货币乘数

（4）中国货币供应的波动

七、货币需求理论

（一）考试要求

要求考生了解费雪方程式、剑桥方程式、凯恩斯的货币需求函数、弗里德曼的货币需求函数。

（二）考试要点

1．货币需求概论

（1）货币需求的含义

（2）货币需求函数

（3）货币需求的决定因素

2．货币需求理论

（1）传统的货币数量论

①费雪方程式

②剑桥方程式

（2）凯恩斯的流动性偏好理论

①凯恩斯的货币需求函数

②流动性陷阱

（3）弗里德曼的货币需求函数

八、通货膨胀与通货紧缩

（一）考试要求

要求考生了解通货膨胀的定义、分类、度量，以及通货膨胀的一般知识；掌握通货膨胀的成因理论；掌握通货膨胀的产出效应，通货膨胀的治理和通货紧缩。

（二）考试要点

1．通货膨胀概述

（1）通货膨胀的定义

（2）通货膨胀的分类

（3）通货膨胀的度量

2．通货膨胀的成因

（1）需求拉动

（2）成本推进

（3）结构性通货膨胀

3．通货膨胀的效应

（1）通货膨胀的产出效应

①促进论

②促退论

③中性论

（2）通货膨胀的收入再分配效应

（3）通货膨胀与失业

①菲利普斯曲线

②自然失业率

4．通货膨胀的治理

（1）需求政策

（2）收入政策

（3）供给政策

（4）结构调整政策

5．通货紧缩

（1）通货紧缩的定义

（2）通货紧缩的社会经济效应

Ⅱ、金融市场学

（一）考试要求

要求考生了解金融市场的构成和功能；理解构成金融市场体系的不同的单个子市场的运行机制；掌握投资组合管理的原理与方法。

（二）考试要点

一、金融市场概述

（一）考试要求

要求考生了解金融市场的概念和主要类型；理解金融市场的经济功能。

（二）考试要点

1. 金融市场的概念

2. 金融市场的类型

（1）货币市场、资本市场、外汇市场和黄金市场

（2）直接金融市场和间接金融市场

（3）初级市场、二级市场、第三市场、第四市场

（4）公开市场、议价市场

（5）有形市场、无形市场

（6）现货市场、衍生市场

（7）国内金融市场、国际金融市场

3. 金融市场的功能

（1）聚敛功能

（2）配置功能

（3）调节功能

（4）反映功能

二、货币市场

（一）考试要求

要求考生了解货币市场的概念和主要功能；了解货币市场主要子市场的特征。

（二）考试要点

1. 货币市场的定义

2．货币市场的主要功能

3．货币市场的划分

（1）同业拆借市场

（2）回购市场

（3）商业票据市场

（4）银行承兑汇票市场

（5）大额可转让存单市场

（6）短期政府债券市场

（7）货币市场共同基金市场

三、资本市场

（一）考试要求

要求考生了解资本市场的概念和主要功能；了解资本市场主要子市场的特征。

（二）考试要点

1. 资本市场的概念

2. 资本市场的主要功能

3. 资本市场的划分

（1）股票市场

（2）债券市场

（3）投资基金

四、外汇市场

（一）考试要求

要求考生了解外汇市场的概念、特点、功能、市场参与者与交易的三个层次。

（二）考试要点

1. 外汇市场的概念

2. 外汇市场的特点

3. 外汇市场的功能

4. 外汇市场的参与者

5. 外汇市场交易的三个层次

四、金融衍生市场

（一）考试要求

要求考生了解金融衍生市场的主要衍生金融工具；能区别不同金融衍生市场上交易的金融工具。

（二）考试要点

1. 金融远期市场

2. 金融期货市场

3. 金融期权市场

4. 金融互换市场

五、风险机制

（一）考试要求

要求考生了解单个证券和证券组合投资收益与风险的衡量；系统性风险的衡量；风险偏好与效用函数，无差异曲线的特征。

（二）考试要点

1．投资收益与风险的衡量

（1）单个证券的收益与风险的衡量

（2）证券组合的收益与风险的衡量

（3）系统性风险的定义及衡量

2. 风险偏好和无差异曲线

（1）不满足性和厌恶风险

（2）无差异曲线

①无差异曲线的性质

②不同程度厌恶风险者的无差异曲线

六、风险资产的定价

（一）考试要求

要求考生了解可行集和有效集的概念以及二者之的关系；有效市场假说的三种形态；资本资产定价模型的假设条件和模型形式；区分证券市场线与资本市场线。

（二）考试要点

1. 有效集和最优投资组合

（1）可行集

（2）有效集（有效边界）

（3）如何在可行集上选择有效集

（4）如何在有效集上选择最佳组合

2. 有效市场

（1）弱式有效

（2）中强式有效

（3）强式有效

3. 资本资产定价模型

（1）资本资产定价模型的假定条件

（2）资本资产定价模型的形式

（3）证券市场线与资本市场线的区别

七、套利行为

（一）考试要求

要求考生理解套利的原理，套利定价理论的假定条件和套利定价模型。

（二）考试要点

1. 套利的概念

2. 套利定价理论

（1）套利定价理论的假定条件

（2）套利定价模型

Ⅲ．国际金融学

（一） 考试要求

要求考生掌握国际收支、外汇与汇率、国际金融市场、国际资本流动、国际货币制度等基础知识。

（二）考试要点

一、 国际收支

（一）考试要求

要求考生了解国际货币、国际收支和国际收支平衡表的内容，掌握主要的国际收支理论与国际收支分析方法，并能够分析国际收支失衡的原因和提出国际收支失衡的调节对策。

（二）考试要点

1．国际收支项目

（1）国际收支的概念

①国际收支的定义

②国际收支概念中的居民与非居民，全部的经济交易

③国际收支与国际借贷的关系

（2）国际收支平衡表

①国际收支平衡表的定义

②国际收支平衡的编制原则

③国际收支平衡表的基本内容：经常项目、资本与金融项目、官方储备、净误差和遗漏

（3）国际收支平衡表的分析

①国际收支平衡的含义

②国际收支顺差与逆差的含义

贸易收支差额

经常项目收支差额

资本与金融项目收支差额

国际收支的局部差额

国际收支的综合差额

净误差与遗漏

2．国际收支理论

（1）国际收支古典理论

①国际收支古典理论的基本思路.

②物价—金币流动机制

③对国际收支古典理论的评价

（2）国际收支弹性论

①国际收支弹性理论的基本思路

②马歇尔—勒纳条件

③J 曲线效应

④国际收支弹性论评价

（3）国际收支乘数论

①国际收支乘数论的基本思路

②哈伯格条件

③对国际收支乘数论的评价

（4）国际收支吸收论

①国际收支吸收论的基本思路

②货币贬值效应

③对国际收支吸收论的评价

（5）国际收支货币论

①国际收支货币论的基本思路

②货币论视角下的国际收支失衡原因

③对国际收支货币论的评价

（6）对国际收支理论发展的评论

3．国际收支及其调节

（1）国际收支的均衡与失衡

①国际收支均衡的政策观

②国际收支失衡的类型

按照国际收支失衡的原因不同，国际收支失衡的六种类型是：季节性和偶然性失衡；周期性失衡；结构性失衡；货币性失衡；外汇投机和不稳定性国际资本流动造成的国际收支失衡；收入性失衡

（2）国际收支调节政策及其选择

①可供选择的国际收支调节政策

外汇缓冲政策

需求管理政策

汇率政策

直接管制政策

②国际收支调节政策的选择与配合

③改革开放以来我国国际收支状况及其调节

二、外汇与汇率

（一）考试要求

要求考生了解外汇的概念和基本特征；汇率的概念、标价方法和种类；外汇市场与外汇交易的基本知识；理解汇率决定的主要理论。

（二）考试要点

1．外汇和汇率的概念基本内涵

（1）外汇

①外汇的概念

②一种外币资产成为外汇的条件：自由兑换性、普遍接受性、可偿性

③外汇的基本特征：外国货币当局发行的，各国政府和居民普遍接受的，能够在外汇市场上自由交易的货币资产。

（2）汇率的概念和种类

①汇率的概念

②汇率的标价方法

直接标价法与间接标价法

③汇率的种类

固定汇率和浮动汇率

单一汇率、复汇率

名义汇率、实际汇率和有效汇率

2．外汇市场

（1）外汇市场

①外汇市场的基本内涵：概念、功能和特征

②外汇市场的构成

a．外汇交易的参与主体

b．外汇市场的交易层次：

银行与中央银行之间

银行与顾客之间

银行同业之间

（2）外汇交易

①即期外汇交易

②远期外汇交易

③掉期外汇交易

④套汇和套利交易

⑤外汇投机交易

3．汇率决定理论

（1）购买力平价理论

（2）利率平价理论

（3）国际收支理论

三、国际金融市场

（一）考试要求

要求考生了解国际金融市场的概念、构成、以及当代国际金融市场的新发展；掌握欧洲货币市场的产生和发展，以及欧洲货币市场的特点。

（二）考试要点

1．国际金融市场概述

（1）国际金融市场概念

（2）在岸金融市场和离岸金融市场

（3）当代国际金融市场的新发展

2．欧洲货币市场

（1）欧洲货币市场的形成和发展

①欧洲货币市场与欧洲美元市场的含义

②欧洲货币市场产生和发展的原因

③欧洲货币市场的特点

（2）欧洲货币市场的信用创造机制

（3）欧洲货币市场的经营特点

四、国际资本流动

（一）考试要求

要求考生了解国际资本流动的主要类型和动因、国际资本流动对资本输出国和输入国的影响；理解国际资本流动的基本知识

（二）考试要点

1．国际资本流动的概念

2. 长期资本流动

（1）长期资本流动的定义

（2）长期资本流动的类型

（3）证券投资与直接投资的区别

3. 短期资本流动

（1）短期资本流动的定义

（2）短期资本流动的类型

4. 国际资本流动的影响

（1）国际资本流动对资本输出国经济的影响

（2）国际资本流动对资本输入国经济的影响

五、开放经济下的宏观经济政策

（一）考试要求

要求考生了解开放经济条件下的国民经济内部与外部均衡的含义，宏观经济政策搭配和宏观经济调控的基本原理；掌握汇率政策和国际储备政策的基本理论与知识；能够分析中国在汇率水平和国际储备管理方向的具体实践。

（二）考试要点

1．开放经济条件下的政策目标、工具和调控原理

（1）开放经济下的政策目标――内外均衡

①内部均衡和外部均衡的含义

②内部均衡和外部均衡的关系

（2）开放经济下的宏观经济政策工具

①支出增减型政策

②支出转换型政策

③其他政策工具

④政策工具的搭配

（3）开放经济条件下政策调控的基本原理

①关于政策协调的“丁伯根原则”

②关于政策指派的“有效市场分类原则”

2．开放经济下的财政、货币政策――蒙代尔－弗莱明模型分析

（1）固定汇率制度下的财政、货币政策

①不同资本流动状况下的财政政策的实施效果

②不同资本流动状况下的货币政策的实施效果

（2）浮动汇率制度下的财政、货币政策

①不同资本流动状况下的财政政策的实施效果

②不同资本流动状况下的货币政策的实施效果

（3）开放经济下政策选择的“三元悖论”

3．开放经济下的汇率政策

（1）汇率制度概述

①汇率制度的内容与历史演进

②当代汇率制度的类型

③固定汇率制与浮动汇率制的优劣比较

④影响一国汇率制度选择的主要因素

（2）汇率水平的管理

①汇率水平变动的经济影响

②政府对外汇市场干预的目的、干预类型、干预效力

（3）外汇管制

①外汇管制的目的

②外汇管制的手段：价格管制、数量管制

（4）货币的自由兑换

①货币自由兑换的含义

②货币自由兑换的条件

4．国际储备政策

（1）国际储备政策的概念

①国际储备的概念

②国际储备的构成

③国际储备与国际清偿力

（2）国际储备的作用

①支付国际收支逆差

②干预外汇市场、维持本国汇率稳定

③充当对外举债的保证

（3）国际储备的结构管理

①储备货币种类的安排

②储备资产流动性结构的确定

（6）改革开放以来我国外汇储备的数量的变化及其原因

六、国际货币制度

（一）考试要求

要求考生理解国际货币制度的基本内涵和历史演进；客观地对国际金本位制度、布雷顿森林体系和当前国际货币制度进行评价并且熟悉欧洲货币一体化的历史进程及其产生的影响。

（二）考试要点

1．国际货币制度概述

（1）国际货币制度的概念及分类

（2）国际货币制度的历史演进

①国际金本位制度的特点

②布雷森林体系的主要内容

2. 现行国际货币体系

（1）牙买加协议的主要内容

（2）牙买加体系的运行情况

（3）国际货币基金组织的构成与职能

3. 欧洲货币一体化

（1）最优货币区理论(OCA理论)

（2）欧洲货币一体化的沿革：四个阶段

（3）欧洲货币体系的主要内容与运行情况

（4）欧洲单一货币与欧元

六、考试题型

名词解释 25分

简答题 30分

计算题 15分

论述题 30分

七、参考书目

1．黄达，《金融学》（精编版），中国人民大学出版社，2004年5月版

2. 胡庆康 主编，现代货币银行学教程（第四版）（复旦博学?金融学系列），复旦大学出版社，2010年5月版

3．张亦春，郑振龙，《金融市场学》（第2版）（高等学校金融学专业主干课和系列教材），高等教育出版社，2003年6月版

4. 姜波克，《国际金融新编》(第三版)（复旦博学 金融学系列），复旦大学出版社，2005年1月版

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